La tormenta perfecta en 72 horas: confluencia de eventos geopolíticos (Groenlandia), económicos (aranceles) e institucionales (SCOTUS) durante el MLK Day. Cuando el riesgo político entra por la puerta, la liquidez salta por la ventana.

Interés corto en $TLT de 150.5M (~27% del float), MOVE en mínimos y gamma flip en 6.881: cobertura estructural, weaponización del dólar y escenarios SCOTUS que pueden reprecificar la prima de riesgo de los Treasuries.

Por qué el Sharpe anualizado penaliza los sistemas con poca exposición (mean reversion / rotacionales) y qué ratios mirar para detectar “francotiradores” de élite.

Gamma flip en 6.854 puntos, mercado sin seguros (SKEW 141) y la crisis en Caracas listos para forzar ventas en cascada. Analizamos la morfina repo, la presa del tax harvesting y la trampa de volatilidad para el lunes.

Auditoría histórica (1976–presente) del US 2Y: cuándo el bono corto protegió riqueza (barras verdes) y cuándo la inflación erosionó el cupón (barras rojas). Lectura por regímenes: 70s, era Volcker, crisis 2001/2008, ZIRP y el retorno actual a tasas reales positivas.

Contango del 17%, VVIX en 83.87 y QE como anestésico. Radiografía de la complacencia extrema: riesgo de gamma corta, roll yield en máximos y señales de un posible Volmageddon 2.0.

La Arquitectura del Tiempo: una aproximación cuantitativa que descodifica el ADN estacional del S&P 500. Presentamos el "Master Map", una herramienta de alta fidelidad para optimizar timing, reducir exposición y capitalizar anomalías estructurales.

Recorta colas, crea convexidad y convierte los pánicos en combustible del compuesto. De carteras frágiles a arquitecturas con sesgo positivo (Positive Skew) en un mundo post-Gran Moderación.

Cómo nuestro equipo identifica el True Driver que puede neutralizar o invertir el Night Effect. Alta ingeniería financiera aplicada a cobertura Short Overnight, con validación transversal y métricas históricas: 554 operaciones, 52% acierto, PF 1.57.

Accede a la Zona de Informes y Track Records: resultados reales, análisis de riesgo y rendimiento, con impacto divisa, carteras Absolute Sigma y la galería de track records.

Radiografía del Short Volatility Crowded Trade: VIX bajo, contango ordenado y VVIX deprimido. Analizamos el roll yield (+11–12%), el riesgo de crowding y los catalizadores (Fed, Big Tech/IA) que pueden convertir la calma en Volmageddon.

De la euforia tecnológica a la defensividad. Lectura macro (fin del QT, empleo, dot plot) y la rotación hacia Salud/Utilities. Cómo la estrategia Blue Income posiciona el portafolio para el invierno.

Simula tu inversión considerando comisiones, impuestos e inflación. Visualiza el impacto real en gráficos y tablas y compara regímenes fiscales. Además, descubre el artículo clave con conclusiones demoledoras sobre cómo las comisiones y la inflación pueden destruir tu patrimonio compuesto. ¿Crees que un 1% no importa? Ese 1% puede costarte decenas de miles de euros a 10–20 años. Entra y compruébalo.

Casos de uso: planificación de jubilación, ahorro educativo, depósitos vs inflación, y fondos indexados con diferimiento. Configura los parámetros y prueba escenarios reales.