Portfolio Mixer
Guía de Usuario
El Portfolio Mixer es una herramienta avanzada de gestión de portafolios que le permite crear combinaciones óptimas de sistemas de trading para maximizar rendimientos ajustados al riesgo. Esta guía le ayudará a aprovechar todas las funciones disponibles.
Navegación Rápida
Visión General del Portfolio Mixer
El Portfolio Mixer está compuesto por dos áreas principales:
Panel de Estadísticas del Portafolio: Muestra métricas agregadas y visualizaciones de rendimiento.
Gestor de Asignación y Riesgo: Permite seleccionar sistemas de trading y asignar porcentajes de riesgo.
La pantalla está diseñada para permitirle una fácil selección de sistemas de trading, organizados por portafolios y subportafolios, con todas las métricas clave visibles para tomar decisiones informadas.
Selección de Sistemas de Trading
Cómo seleccionar sistemas para su portafolio:
Marque las casillas de verificación para los sistemas que desee incluir.
Los sistemas están agrupados por portafolio y subportafolio para facilitar la organización.
Expanda o contraiga los grupos haciendo clic en las flechas junto a los encabezados.
El contador en la parte superior muestra el número total de sistemas y cuántos ha seleccionado.
Métricas Clave por Sistema
Cada sistema muestra una miniatura de su gráfica de rendimiento, permitiéndole evaluar visualmente su comportamiento histórico.
Asignación de Riesgo
Cómo asignar porcentajes de riesgo:
- Haga clic en el icono de edición junto al valor de asignación.
- Ajuste el porcentaje utilizando el control numérico (entre 0% y 100%).
- Los cambios se guardan automáticamente al confirmar la edición.
Asignación Total por Grupo
Al pie de cada grupo se muestra el total de asignación de riesgo para todos los sistemas dentro de ese grupo. Esto le ayuda a mantener un control sobre la exposición por categoría.
Estadísticas del Portafolio
Panel de Estadísticas
El panel superior muestra estadísticas consolidadas del portafolio seleccionado, incluyendo:
Rendimiento esperado anualizado
Drawdown máximo esperado
Ratio de Sharpe del portafolio
Correlación entre sistemas
Diversificación efectiva
Visualizaciones Interactivas
El panel incluye gráficas interactivas que muestran:
Estas visualizaciones se actualizan en tiempo real a medida que modifica su selección de sistemas y asignaciones de riesgo.
Filtrado y Búsqueda
Funciones de filtrado avanzadas:
Búsqueda global: Utilice el campo de búsqueda en la barra de herramientas para filtrar por nombre, símbolo, o cualquier valor numérico.
Ordenación de columnas: Haga clic en los encabezados de columna para ordenar los sistemas por esa métrica específica (ascendente o descendente).
Expansión/contracción grupal: Expanda o contraiga categorías enteras para facilitar la navegación.
Consejos de búsqueda avanzada:
Filtros Predefinidos
El sistema incluye filtros rápidos para encontrar sistemas con características específicas:
Mejores Prácticas
Recomendaciones para la Construcción de Portafolios
Diversifique entre activos: Combine sistemas que operan en diferentes mercados.
Equilibre direccionalidad: Incluya sistemas long y short para reducir la exposición direccional.
Gestione la concentración: Evite asignar más del 10-15% a un único sistema.
Busque correlaciones negativas: Los sistemas con correlación baja o negativa mejoran la diversificación.
Errores Comunes a Evitar
Optimización excesiva: No seleccione sistemas solo por su rendimiento pasado.
Ignorar correlaciones: Sistemas altamente correlacionados reducen los beneficios de la diversificación.
Cambios frecuentes: Mantener la consistencia es importante. No modifique el portafolio continuamente.
Sobreasignación: No exceder el 100% en el total de asignaciones de riesgo.