SubPortafolio Swing

Plantilla de Portafolio · Creado 03/10/2025(Actualizado 17/10/2025)

Balance: 1,000,000
MaxDD: 10 %
Margin: 1,8x
Ret. anualizado (CAGR)
39,03 %
Volatilidad Anualizada
10,96 %
Sharpe
3,06
Max Drawdown
-9,15 %
Sortino
3,73
Diversificación
98 %
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VAMI Equity Curve

Monthly P&L Breakdown

Asignaciones de Riesgo

Sistemas activos (55) · Total Allocation: 95,8%

Curve Algo Symbol Sharpe MaxDD% P.Factor Min.Alloc% Allocation
REVQ_BLU_MOM_BOUNCE_BOUNCE_CCEP_L_V1_R3
 Green Sheep
CCEP 0,03 33,34% 1,60 0,07%
3,79%
REVQ_MMD_TAIL_REACT_SNL_SVXY_L_V1_R1
 Cangrejo de Coral
SVXY 0,20 12,43% 2,81 0,01%
3,50%
REVQ_BLU_MOM_GND_GND_UNH_L_V1_R1
 Amesite
UNH 0,03 18,74% 1,43 0,06%
3,32%
REVQ_DCORE_EQUI_PTRS_CC108_YM_L_V1_R1
 Metal Goose
YM 0,13 10,62% 1,81 0,13%
3,15%
REVQ_DCORE_BOND_BNH_INFL_TLT_L_V1_R1
 Golden Eagle
TLT 0,17 11,04% 3,21 0,01%
3,13%
REVQ_BLU_MOM_BOUNCE_BOUNCE_EA_L_V1_R3
 Green Sheep
EA 0,07 35,15% 1,87 0,05%
2,90%
REVQ_MMD_SHSQ_PRED_SPRC_MES_S_V1_R1
 Black Swan
MES -0,01 10,53% 1,66 0,01%
2,85%
REVQ_MMD_TAIL_REACT_SNL_IWM_L_V1_R1
 Lince de Cuarzo
IWM 0,13 10,04% 2,22 0,02%
2,85%
REVQ_MMD_SHSQ_PRED_ROS2_MES_S_V2_R2
 Arctic Penguin
MES -0,12 9,26% 1,15 0,07%
2,76%
REVQ_BLU_MOM_MRD_EOM_META_L_V1_R1
 Wise Owl
META 0,25 35,80% 1,97 0,05%
2,68%
REVQ_BLU_MOM_GND_GND_META_L_V1_R1
 Amesite
META 0,22 18,11% 2,80 0,01%
2,65%
REVQ_MMD_TAIL_REACT_SNL_QQQ_L_V1_R1
 Cóndor Solar
QQQ 0,11 8,98% 2,02 0,02%
2,56%
REVQ_MMD_SHSQ_PRED_IBSX_MES_S_V1_R1
 Brookitis
MES -0,02 8,44% 1,42 0,03%
2,39%
REVQ_BLU_MOM_GND_GND_WMT_L_V1_R1
 Amesite
WMT 0,06 8,30% 3,83 0,01%
2,35%
REVQ_DCORE_EQUI_MRD_EOM_QQQ_L_V1_R1
 Wise Owl
QQQ 0,24 19,31% 1,99 0,04%
2,28%
REVQ_DCORE_EQUI_PTRS_AFECT_AMAT_L_V1_R1
 Green Turtle
AMAT 0,21 18,33% 1,71 0,04%
2,27%
REVQ_MMD_TAIL_REACT_SNL_SPY_L_V1_R1
 Ballena de Obsidiana
SPY 0,08 7,61% 1,86 0,02%
2,16%
REVQ_MMD_SHSQ_PRED_ROS1_MES_S_V2_R2
 Platinum Cow
MES 0,04 7,55% 2,19 0,01%
2,14%
REVQ_BLU_MOM_BOUNCE_BOUNCE_ADP_L_V1_R3
 Green Sheep
ADP 0,04 26,58% 2,19 0,04%
2,14%
REVQ_MMD_SHSQ_PRED_ROS_SPY_S_V2_R1
 Alpha Wolf
SPY 0,02 6,65% 2,70 0,01%
1,89%
REVQ_BLU_MOM_BOUNCE_BOUNCE_CSCO_L_V1_R3
 Green Sheep
CSCO 0,12 27,93% 2,40 0,03%
1,89%
REVQ_DCORE_EQUI_PTRS_AFECT_QQQ_L_V1_R1
 Green Turtle
QQQ 0,15 6,26% 1,73 0,04%
1,88%
REVQ_BLU_MOM_GND_GND_CSCO_L_V1_R1
 Amesite
CSCO 0,03 17,21% 2,11 0,03%
1,72%
REVQ_DCORE_BOND_SSNLT_RFEOM_EMB_L_V1_R1
 Red Lion
EMB 0,13 10,63% 1,90 0,03%
1,71%
REVQ_MMD_SHSQ_PRED_IBSXLM_MES_S_V1_R2
 Smart Fox
MES 0,04 6,05% 2,67 0,01%
1,71%
REVQ_DCORE_BOND_SSNLT_RFEOM_JNK_L_V1_R1
 Red Lion
JNK 0,09 8,95% 1,79 0,03%
1,69%
REVQ_BLU_MOM_BOUNCE_BOUNCE_KDP_L_V1_R3
 Green Sheep
KDP 0,28 5,81% 19,17 0,00%
1,64%
REVQ_DCORE_BOND_SSNLT_RFEOM_HYG_L_V1_R1
 Red Lion
HYG 0,11 9,20% 1,92 0,03%
1,61%
REVQ_DCORE_EQUI_PTRS_QSVSB3_QQQ_L_V1_R1
 Iron Raven
QQQ 0,11 12,69% 1,74 0,03%
1,61%
REVQ_DCORE_EQUI_PTRS_AFECT_XLK_L_V1_R1
 Green Turtle
XLK 0,28 10,29% 1,96 0,03%
1,60%
REVQ_MMD_TAIL_REACT_SNL_DIA_L_V1_R1
 Pantera Boreal
DIA 0,01 5,45% 1,91 0,03%
1,54%
REVQ_BLU_MOM_GND_GND_NVDA_L_V1_R1
 Amesite
NVDA 0,03 14,72% 1,85 0,03%
1,47%
REVQ_DCORE_EQUI_MRD_EOM_SPY_L_V1_R1
 Wise Owl
SPY 0,22 11,66% 2,22 0,03%
1,46%
REVQ_DCORE_EQUI_PTRS_QSVSB3_SPY_L_V1_R1
 Iron Raven
SPY 0,09 8,97% 1,71 0,02%
1,39%
REVQ_BLU_MOM_GND_GND_KO_L_V1_R1
 Amesite
KO 0,01 13,35% 2,00 0,02%
1,37%
REVQ_BLU_MOM_GND_GND_MSFT_L_V1_R1
 Amesite
MSFT 0,11 12,23% 2,21 0,02%
1,35%
REVQ_BLU_MOM_MRD_EOM_MSFT_L_V1_R1
 Wise Owl
MSFT 0,29 17,78% 2,56 0,02%
1,31%
REVQ_BLU_MOM_BOUNCE_BOUNCE_ORCL_L_V1_R3
 Green Sheep
ORCL 0,08 26,49% 2,77 0,02%
1,31%
REVQ_BLU_MOM_GND_GND_V_L_V1_R1
 Amesite
V 0,15 8,24% 2,37 0,01%
1,29%
REVQ_BLU_MOM_GND_GND_AAPL_L_V1_R1
 Amesite
AAPL 0,06 10,38% 1,78 0,02%
1,19%
REVQ_MMD_SHSQ_PRED_FAD_MES_S_V1_R1
 Grizzly Bear
MES -0,12 3,71% 1,39 0,03%
1,11%
REVQ_DCORE_EQUI_PTRS_QSVB1_SPY_L_V1_R1
 White Tiger
SPY 0,11 15,28% 2,46 0,02%
1,11%
REVQ_DCORE_BOND_SSNLT_RFEOM_PHB_L_V1_R1
 Red Lion
PHB 0,05 4,18% 1,98 0,02%
1,07%
REVQ_MMD_SHSQ_PRED_GAPH_SPY_S_V1_R1
 Sharp Hawk
SPY -0,16 3,33% 1,85 0,03%
1,00%
REVQ_BLU_MOM_BOUNCE_BOUNCE_MKC_L_V1_R3
 Green Sheep
MKC 0,08 10,96% 3,10 0,01%
0,83%
REVQ_BLU_MOM_GND_GND_SPY_L_V1_R1
 Amesite
SPY 0,10 7,43% 3,07 0,01%
0,78%
REVQ_DCORE_EQUI_MRD_EOM_MES_L_V1_R1
 Wise Owl
MES 0,28 19,80% 2,71 0,01%
0,76%
REVQ_BLU_MOM_GND_GND_QQQ_L_V1_R1
 Amesite
QQQ 0,07 8,89% 3,79 0,01%
0,72%
REVQ_DCORE_BOND_SEOM_SEOM_TLT_L_V1_R1
 Silver Horse
TLT -0,51 2,27% 2,02 0,02%
0,67%
REVQ_BLU_MOM_BOUNCE_BOUNCE_CTAS_L_V1_R3
 Green Sheep
CTAS -0,05 11,15% 3,69 0,01%
0,67%
REVQ_BLU_MOM_GND_GND_GS_L_V1_R1
 Amesite
GS 0,09 12,39% 3,04 0,01%
0,61%
REVQ_BLU_MOM_GND_GND_MA_L_V1_R1
 Amesite
MA 0,14 8,50% 2,95 0,01%
0,58%
REVQ_BLU_MOM_GND_GND_MCD_L_V1_R1
 Amesite
MCD 0,06 8,93% 2,84 0,01%
0,53%
REVQ_BLU_MOM_BOUNCE_BOUNCE_CSX_L_V1_R3
 Green Sheep
CSX 0,14 9,56% 5,10 0,01%
0,51%
REVQ_DCORE_EQUI_MRD_EOM_MNQ_L_V1_R1
 Wise Owl
MNQ 0,29 14,86% 2,01 0,01%
0,32%

Daily Correlations

Diversificación por Alphas

P&L Attributions

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1.000.000
MaxDD: 7 %
Margin: 1,8x

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Similitud: 68 %
1.000.000
MaxDD: 7 %
Margin: 1,8x

SubPortafolio Long Vix

Similitud: 68 %
1.000.000
MaxDD: 7 %
Margin: 1,8x

SubPortafolio Momentum

Similitud: 68 %
1.000.000
MaxDD: 7 %
Margin: 1,8x
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